Hola B-Blocker. ¿Sabes qué es la Esperanza Matemática y comprendes su utilidad para evaluar la rentabilidad potencial de un sistema de trading, inversión, estrategia De-Fi?
Aquí te van conocimientos que pocos dominan o siquiera se preocupan por estudiar; pero que son la base de la rentabilidad y es que no importa cuán buen analista seas o cuán controlado tengas las De-Fi y sus múltiples formas de obtener ganancias.
Si no pones las matemáticas de tu lado no podrás llegar más allá de la puerta de casa de tus padres en tu carrera como inversor. Descubre qué es y cómo funciona en el siguiente artículo.
Introducción
Las criptos llegaron para quedarse, creo que con esta afirmación no te descubro nada nuevo y supongo que si estás aquí es porque te interesa aprender o invertir dentro del ecosistema. Si es así, creo que lo que voy a explicar te puede ayudar, da igual si haces trading, holdeas, eres un máster estrategias De-Fi o cualquier otra forma de obtener ganancias de este mercado.
Hace un par de años las criptos se pusieron de moda y esto atrajo un montón de nuevos inversores, la mayoría con poca o ninguna experiencia en los mercados financieros.
Los pocos sobrevivientes después de un par de ciclos de mercado van dejando de ser novatos para convertirse en inversores cada vez más preparados y profesionales. Con esto se han filtrado al mundo de la inversión en criptomonedas muchos conceptos y costumbres que llevan años aplicándose en los mercados tradicionales y que son la base de la sostenibilidad a largo plazo de cualquier inversor.
Hoy toca hablar de uno en específico que es poco conocido por estos lares, pero que es sumamente importante, la Esperanza Matemática. La primera persona a la que escuché hablar sobre esto fué a Aleex de Minimal Trading, si no lo conoces B-Block lo tuvo de invitado en uno de sus podcasts, aquí te dejo el enlace.
Esperanza Matemática ¿Qué es y por qué es tan importante?
Para poner en marcha cualquier estrategia o sistema para invertir, lo primero que deberíamos hacer es calcular su Esperanza Matemática y aunque esperanza sea una palabra muy subjetiva, nada más alejado de la realidad. El objetivo fundamental de este concepto es convertir nuestro sistema en uno lo más objetivo y claro posible.
Para esto debemos desarrollar un sistema de reglas bien específicas y detalladas que dejen poco o ningún margen para un error de interpretación o de actuación humano, porque tú y solo tú eres el principal saboteador del sistema. Poniendo en práctica estos conceptos estarás más cerca de la rentabilidad y la consistencia.
Pon las probabilidades a tu favor
El juego del trading y las inversiones, está trucado y hay poco que podamos hacer para cambiarlo. Cuanto antes lo asumas, antes podrás comenzar a recorrer el camino del éxito. Por ello, la esperanza matemática suele ser negativa, esto significa que, generalmente, vamos a perder más operaciones de las que ganamos.
Para poder participar de este juego necesitamos pagar nuestro ticket, comisiones de los Brokers, las manipulaciones del mercado, desinformación, así que a pesar de lo que algún gurú pueda decirte la verdad es que las probabilidades están en tu contra. Pero tranquilo, no te rindas tan pronto porque hay herramientas que te van a ayudar a superar estos obstáculos.
Debido a que las probabilidades de ganar están en nuestra contra, debemos buscar un sistema que gane más veces de las que pierde o que cuando gane, gane más que cuando pierde. Esto es esperanza matemática positiva.
Lo lógico, sano e ideal es que antes de ponernos en el mercado, hayamos desarrollado un sistema o estrategia que ponga las probabilidades a nuestro favor.Estos sistemas pueden ser muy diferentes pero todos tienen que tener una esperanza matemática positiva o estaremos condenados a perder nuestra cuenta.
Si estás empezando en el tradig y las inversiones lo primero que debes plantearte es si tu sistema (si es que lo tienes) tiene una esperanza matemática positiva.
¿Cómo se calcula?
La Esperanza Matemática es la cantidad de dinero que ganamos en promedio en las operaciones ganadoras por el % de acierto de nuestro sistema y restamos la pérdida promedio en las operaciones perdedoras multiplicado por el porcentaje de fallos. Le ecuación sería esta:
EM = (%Win*Win) – (%Loss * Loss)
Vamos con un ejemplo
Para esto usaremos una cuenta de trading, puesto que es más sencillo seguir los números y las estadísticas.
Supongamos que tenemos una cuenta de 100usdt de la que arriesgamos el 1% = 1usdt por operación, lo que significa que si nuestra operación llega al punto de invalidación o Stop Loss perderemos 1usdt.
A esto los traders suelen llamarle UDR (Unidad De Riesgo) y se refiere a la cantidad de dinero que están dispuestos a perder por cada operación. Si tomamos 100 operaciones y nuestra tasa de aciertos es de 48 ganadoras y 52 perdedoras y nuestra ganancia promedio por trade será de 3UDR = 3usdt = 3% de nuestra cuenta.
La ecuación sería: (48×3)-(52×1)=92
Siempre que el resultado sea positivo, nuestro sistema de trading será capaz de ganar dinero consistentemente. En definitiva, lo que nos ofrece esta fórmula es el importe promedio de pérdida o ganancia en dinero que podemos esperar a largo plazo de nuestro sistema.
Creo que es importante recordarte que solo estoy tomando como ejemplo el trading, pero esto que se explico aplica para cualquier tipo de inversión o estrategia, dentro o fuera de ecosistema cripto. Por ello, deberías darle la atención e importancia que merece.
Conclusiones
Bueno B-Blocker por ahora vamos terminando, espero que te haya quedado claro qué es la Esperanza Matemática y por qué es de vital importancia para cualquier inversor. Si tú intención es convertirte en un profesional en este basto ecosistema, debes apartar de tu sistema las emociones, la subjetividad y las decisiones discrecionales. Debes poner en su lugar reglas y costumbres cada vez más objetivas y claras que no dejen lugar a decisiones erróneas o sesgadas. Para esto tu principal ayuda serán las matemáticas, las estadísticas, integrar sistemas como el Backtesting, Gestión del Riesgo y la Esperanza Matemática. Todos con una base científica y probada durante muchísimo tiempo en los mercados financieros.
Si estás comenzando otra parte, es importante dominar en las inversiones, es el Análisis Técnico, aquí te dejo un artículo de mi compañero Lobo que es perfecto para iniciarte.
Saludos y hasta la próxima.
